PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE ARIMA (AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE) TIME SERIES

Rusminto, Muhammad Zidan (2024) PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE ARIMA (AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE) TIME SERIES. Skripsi thesis, ITN Malang.

	Text 2018044_COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (749kB)
	Text 2018044_BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (81kB)
	Text 2018044_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (186kB) | Request a copy
	Text 2018044_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (582kB) | Request a copy
	Text 2018044_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Request a copy
	Text 2018044_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9kB) | Request a copy
	Text 2018044_DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (71kB)
	Text 2018044_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Request a copy
	Text 2018044_JURNAL.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (537kB)

Abstract

Salah satu instrumen investasi yang paling umum digunakan di pasar keuangan adalah saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dalam meramalkan pergerakan harga saham di pasar keuangan. Data historis harian harga saham digunakan untuk membangun model peramalan guna memprediksi tren masa depan. Metode ARIMA digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan fluktuasi harga saham serta memberikan prediksi nilai-nilai masa depan. Langkah-langkah analisis melibatkan pemrosesan data time series, pemilihan parameter model ARIMA, dan evaluasi kinerja model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai akurasi yang diperoleh dari metode ARIMA adalah 1.31% (kurang dari 10%) artinya interpresi akurasi peramalan sangat baik. dan ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai akurasi, maka tingkat nilai akurasi menjadi lebih baik. Terkait pergerakan harga saham. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi investor dan pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi yang lebih terinformasi di pasar saham.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Muhammad Zidan Rusminto (2018044)
Uncontrolled Keywords:	ARIMA, Harga Saham, Peramalan, Time Series, Pasar Keuangan
Subjects:	Engineering > Informatics Engineering
Divisions:	Fakultas Teknologi Industri > Teknik Informatika S1 > Teknik Informatika S1(Skripsi)
Depositing User:	Muhammad Zidan Rusminto
Date Deposited:	19 Feb 2024 07:50
Last Modified:	19 Feb 2024 07:50
URI:	http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/14116

Actions (login required)

View Item